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El Máster en Banca y Regulación Financiera de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra ha organizado un congreso sobre nuevas herramientas de supervisión bancaria. Pedro Castedo, del Banco Central Europeo, ha remarcado la importancia de estas nuevas herramientas, como los test de estrés, para evitar crisis como la desencadenada a partir de 2008: "Debemos avanzar en la integración bancaria europea para reducir el riesgo sistémico".

Castedo considera que tanto la Autoridad Bancaria Europea como el Banco Central Europeo y los diferentes bancos centrales de los países "avanzan hacia la integración bancaria", pero ha recordado que la propia arquitectura institucional europea, formada a partir de las legislaciones propias de los países miembros y no a partir de una única, como en EEUU, obliga a "trabajar constantemente para reducir esas diferencias".

Además de Castedo, han presentado sus ponencias Oleg Shmeljov, de la Autoridad Bancaria Europea; Sandra Wesseling, del Banco Central Europeo; Juan Serrano, del Banco de España; e Ian Tyler, de Deloitte. El evento ha servido como foro de discusión entre los supervisores y reguladores de la banca europea, las instituciones financieras y los académicos. Todos ellos han intercambiado sus pareceres acerca de cómo controlar el riesgo en la actividad financiera a través de métodos como los test de estrés. "Se trata de que las instituciones tengan un capital de respaldo adecuado a su nivel esperado de riesgo", ha recordado Juan Serrano.

Integración del control del riesgo en la gestión de las entidades financieras

El Proceso de Adecuación de Fondos de Capital Interno (ICAAP en sus siglas en inglés) es una herramienta fundamental de supervisión y gestión bancaria para llegar al Mecanismo de Supervisión Única de la banca europea que buscan los responsables de la Eurozona. El ICAAP está ha llamado a ser una importante fuente de información para la toma de decisiones de gobierno en las instituciones financieras: "Todos los bancos de la Eurozona deberán seguir este protocolo para asignar un capital adecuado de acuerdo a su perfil de riesgo, de manera que se reduzcan las posibilidades de un fallo del sistema por un excesivo endeudamiento", explica Germán López-Espinosa, director del Máster en Banca y Regulación Financiera.

"ICAAP es más que un modelo económico, es un proceso formal y sistemático para mejorar la identificación y calibración de los riesgos a los que se enfrentan las instituciones financieras. Y todo ello de una manera permanente, como un monitor", apunta López-Espinosa. La puesta en marcha de esta herramienta es tarea de las entidades financieras, que deberán integrarla en su gestión diaria y hacerla parte del proceso de toma de decisiones en la cultura de la institución.

Además de profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, han acudido al Campus BBVA de La Moraleja, donde se celebró el congreso, representantes de las principales entidades bancarias del país: BBVA, Bankinter, Sabadell, Kutxabank, Citibank, Santander, Caja Rural, Bankia, Banco Popular, La Caixa, Ibercaja, Unicaja, entre otros. También de consultorías, como Deloitte y KPMG.

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