“Es necesario desarrollar medidas de riesgo no financiero robustas para mejorar la estabilidad del sistema bancario”
Expertos del Banco de España, The Institute of International Finance, McKinsey, PwC y la Universidad de Navarra analizan el riesgo no financiero
Entre 2008 y 2012, los diez mayores bancos del mundo perdieron unos 200 billones de dólares por incidentes como la manipulación del London Interbank Offered Rate (LIBOR), el escándalo de ‘la ballena de Londres’, las concesión inadecuada de hipotecas o la evasión fiscal. Estos son algunos ejemplos con los que el director del Máster en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra, Germán López Espinosa, ilustró la importancia de los riesgos no financieros para el sector bancario en la apertura del workshop ‘Non Financial Risks under SREP’.
En su opinión, “es necesario desarrollar medidas de riesgo no financiero suficientemente robustas para mejorar la estabilidad del sistema bancario”. De esta forma, los bancos podrán contribuir de nuevo al desarrollo económico y social de los países, aseguró.
El taller se celebró en el Campus BBVA de Madrid, donde participaron expertos del Banco de España, del Instituto de Finanzas Internacionales, de las consultoras McKinsey y PwC así como de la Universidad de Navarra.
Según Silvia Senabre, experta en riesgos ligados a la tecnología del Banco de España, el riesgo tecnológico se considera prioritario en el sector de la banca; debido a la heterogeneidad entre las aplicaciones tecnológicas entre los diferentes bancos. Así, Senabre califica como “esencial a día de hoy” la formación en cloud computing y ciberseguridad para la supervisión de la industria bancaria. Sin embargo, señaló que la cooperación internacional en ese aspecto es aún “claramente insuficiente”.
Por su parte, la socia de McKinsey & Company en Nueva York Sarah Dahlgren destacó la importancia de la cultura del banco para los organismos supervisores y las propias instituciones. Expuso cómo los consejeros deben entender la cultura del banco, así como vigilar activamente las situaciones que afecten a esta y que requieran una rectificación.
Los bancos de desarrollo, líderes del cambioTambién intervino Álvaro Benzo, socio de regulación financiera de PwC. Advirtió que el riesgo reputacional debe integrarse en todos los procesos de gestión del riesgo. Según explicó, los bancos de desarrollo -como el Banco Mundial o el Europeo de Inversiones- lideran el cambio en este ámbito, y lo consideran en sus modelos de negocio. Asimismo, son estas instituciones quienes gestionan el riesgo reputacional sobre el impacto de las operaciones antes de que sean ejecutadas.
David Schraa, director de Regulatory Affairs del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF), explicó que para los bancos españoles el riesgo operacional supone entre un 8 y un 10% de los requisitos de capital. Citó las recomendaciones del IFF para reducir el sesgo contra la escala de los bancos, y evitar penalizarles por su tamaño o por las pérdidas originadas en líneas de negocio que el banco haya eliminado. A su vez, el Instituto de Finanzas Internacionales aconseja a los reguladores y supervisores tener en cuenta los productos que puedan cubrir pérdidas por riesgo operacional.